Nepristrani slučajni hod (u bilo kojem broju dimenzija) primjer je martingala. … Ova sekvenca je dakle martingal. Neka Y =X 2 − n gdje je X je bogatstvo kockara iz prethodnog primjera. Zatim niz { Y : n=1, 2, 3, … } je martingal.
Je li nasumično hodanje s Driftom martingal?
1.7. Primjeri: nasumični hod je martingal ako ima nulti pomak. Jedan opći način za dobivanje martingala je da počnete sa slučajnom varijablom, F(ω), i definirate Ft=E[F | Ft].
Kako možete znati je li martingal?
Općenito, if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) gdje (Xt, ℱt) je martingal i bt je mjerljiv ℱt, tada je Yt također martingal s poštovanje ℱt
Što je model slučajnog hoda?
1. Jedan od najjednostavnijih, a opet najvažnijih modela u predviđanju vremenskih serija je model slučajnog hoda. Ovaj model pretpostavlja da se u svakom razdoblju varijabla nasumično udaljava od svoje prethodne vrijednosti, a koraci su neovisno i identično raspoređeni u veličini (“i.i.d.”).
Je li asimetrično nasumično hodanje martingal?
Asimetrični slučajni hod
je martingal. Ključ je u tome da izraz \(n(p-q)) kompenzira pomak i 'vraća pravednost'.